Estimating high dimensional covariance matrices: A new look at the Gaussian conjugate framework - CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Multivariate Analysis Année : 2014

Estimating high dimensional covariance matrices: A new look at the Gaussian conjugate framework

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Citer

Alexis Hannart, Philippe Naveau. Estimating high dimensional covariance matrices: A new look at the Gaussian conjugate framework. Journal of Multivariate Analysis, 2014, 131, pp.149-162. ⟨10.1016/j.jmva.2014.06.001⟩. ⟨hal-03211767⟩

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